Содержание статьи
- 1 Что такое трейлинг стоп
- 2 Что такое трейлинг стоп и как работает
- 3 Методика №1. Отслеживаем трейлинг стоп силами МА
- 4 Методика №2. Показатель среднего истинного диапазона: применяем его для исключительно мощных трендов
- 5 Методика №3. Отслеживание трейлинг стопа без графика
- 6 Методика №4. Нулевой показатель и отслеживание трейлинг стопа
- 7 Отслеживаем трейлинг стоп для сильно волатильной среды
- 8 Методика №5. Как поймать нужное колебание и оседлать мощный тренд
- 9 Как комфортнее отслеживать трейлинг стоп?
- 10 Выводы: как ставить трейлинг стоп
Что такое трейлинг стоп
Вы не думали о том, каким образом настоящие профессиональные трейдеры (например, те, которые работают в крупных хедж-фондах, управляя миллионными клиентскими капиталами) справляются с мощными трендами?
Речь идет о том типе тренда, который растет и растет, и прибыль могла бы продолжать расти вместе с трендом снежным комом, но вы просто сидите и ничего не делаете. Так как у вас самый обычный стоп, который сработал зафиксировав вашу прибыль на определенном уровне. Все бы ничего, но вы могли бы заработать больше. Намного больше. Если бы ваш стоп «поплыл» вместе с рынком, увеличивая вашу прибыль без каких-либо усилий с вашей стороны.
У некоторых начинающих трейдеров есть сомнения насчет эффективности скользящего стоп-лосса. Мол, я пробовал ставить его раньше, но рынок достигал стопа до того, как начинался реальный тренд.
Вероятные причины такого положения дел:
- Вы неправильно видите текущий тренд.
- У вас не та, что нужно, методика постановки стопа.
- Стоп слишком узкий.
Попробуем разобраться, как избежать вышеупомянутых сложностей.
Что такое трейлинг стоп и как работает
Скользящий стоп — это приказ, фиксирующий прибыль в случае движения цены в нужном вам направлении. Позиция закрывается только в случае разворота рынка в противоположную сторону.
Предположим, вы берете бумаги компании N по цене $90, скользящий стоп — выше на $10.
То есть в случае роста цены до $110, ваш скользящий стоп-лосс — $110 ($110 минус $10). Вы закрываете позицию в случае касания ценой отметки $100.
Для каких задач стоит пользоваться инструментом трейлинг стоп?
Будем искренними с самими собой — невозможно достоверно предугадать продолжительность тренда. То, что можно сделать наверняка, так это использовать скользящий стоп для того, чтобы брать то, что предлагает рынок, если вы автоматически двигаетесь вместе с ним.
Минусы трейлинг стопа (слабые стороны)
Во многих случаях, даже если пользоваться трейлинг стопом, по тренду двигаться сложно. Поэтому некоторые участники рынка делают вывод о некачественной работе трейлинг стопа. Но это неправильный вывод. Что делать? Просто нужно применять верную технику постановки стопа.
Методика №1. Отслеживаем трейлинг стоп силами МА
Скользящая средняя (МА) — инструмент для усреднения ранних ценовых значений и графического изображения средних величин в виде линий/областей. Можно использовать МА, чтобы понять, какой тренд и отфильтровать микроскопические коррекции. Подробнее о скользящих средних можно почитать здесь и здесь.
Как применять МА, чтобы установить трейлинг стоп:
- Поймите, какой тип тренда вы видите.
- Выберите соответствующую МА.
- Вы выходите из сделки после захода цены за ваш стоп.
Если вам надо двигаться по краткосрочному тренду, отследите стоп силами 20МА и выходите из сделки после захода цены за пределы линии.
Это может выглядеть так:
Совет: Используйте 50МА для движения по среднесрочному тренду, и 200МА, чтобы двигаться по долгосрочному тренду.
Методика №2. Показатель среднего истинного диапазона: применяем его для исключительно мощных трендов
Вы видели, чтобы трейдеры когда-нибудь использовали скользящий стоп на расстоянии 20 пипсов? Шутка. Так как волатильность здесь совсем не идет в расчет… Вообразите себе эти 20 пипсов на фоне рыночного колебания на 200 пипсов сессию.
Итак, что делаем?
Применяем AverageTrueRange (ATR), чтобы поставить стоп с учетом имеющейся волатильности.
Механизм примерно такой:
- Определяем мультипликатор для ATR.
- Для длинной сделки ставим стоп на минус N ATR от максимума.
- Для короткой — прибавляем N к ATR, отталкиваясь от минимума и ставим стоп.
Совет: применяйте 2ATR для движения по краткосрочному тренду, 4ATR для среднего и 6ATR для длинного тренда.
Методика №3. Отслеживание трейлинг стопа без графика
Здесь вы определяете процент для стопа. При достижении заданного в процентах уровня позицию надо будет закрыть.
Предположим, вы берете бумаги эмитента N по $90 и ваш стоп — 10%. Таким образом, когда бумаги просядут на эти 10% (от максимальных значений), вы выйдете из сделки.
Примерно так:
Методика хороша, если у вас портфель активов, где все позиции весят одинаково.
Методика №4. Нулевой показатель и отслеживание трейлинг стопа
Последовательно увеличивающиеся максимальные и минимальные значения создают растущий тренд.
Используйте минимальное значение колебания и отслеживайте трейлинг стоп.
Например, так:
- Определяем минимальное значение предшествующего ценового колебания.
- Ставим стоп ниже минимального значения.
- В случае закрытия ниже, выходим из позиции.
Пример:
Совет: рынок «охотится» за стопами под зоной поддержки или областью минимальных значений. Чтобы не попасть в ловушку, поставьте стоп на 1 ATR ниже рыночной структуры (области поддержки/сопротивления, где идет основная торговля).
Отслеживаем трейлинг стоп для сильно волатильной среды
Волатильный, неуравновешенный (условно) рынок — тот, что идет по параболической траектории, по одной прямой (подобно взлетающей ракете).
Пример:
Однако парабола это не стабильное движение. Рынок может в любой момент совершить разворот и пойти вниз.
Здесь важно плотно отслеживать трейлинг стоп. Нельзя давать избыточного маневренного пространства. Вам важно закрыть позицию быстро при появлении первых симптомов смены тренда.
Что нужно делать?
- Определяем временные рамки тренда.
- Отслеживаем стоп по минимальному значению предшествующей свечи.
- Закрываем позицию при ценовом пробое и закрытием ниже.
Например:
Техника позволила удачно выйти из рынка по биткоину на отметке $17 000 и избежать просадки.
Методика №5. Как поймать нужное колебание и оседлать мощный тренд
Дело в том, что нет единого правила, однозначно указывающего на то, что надо словить ценовой маневр или продолжить двигаться в соответствии с действующей рыночной тенденцией. Однако… Вы вполне можете реализовать оба варианта одновременно.
Каким образом? Вам надо частично выйти из сделки (закрыть часть позиции) на фиксированной цели и позволить остатку позиции двигаться по тренду.
Пример: частичный тейк-профит по паре EUR/USD (недельный график):
Здесь важно учитывать две вещи:
- Сколько лотов вы ставите на фиксированную цель?
- Как будут управляться оставшиеся лоты?
Количество лотов в соответствии с целью
Если у вас мало лотов, то это больше уместно для сделки, где имеет место следование за трендом. И если много — это уже сделка в стиле свинг-трейдинга.
Вы можете реализовать 50% позиции по поставленной цели и сохранить оставшуюся часть, чтобы двигаться по тренду.
После освоения этой техники вы сможете «поиграть» с процентным соотношением в соответствии с вашими целями.
Управление остатком позиции
Что делать после достижения цели по части целевой прибыли? Попытаетесь оседлать тренд или попробуете получить вторую целевую прибыль? В случае наличия целевой прибыли №2 в какой точке цель должна быть достигнута? В случае движения по тренду, как будет отслеживаться трейлинг стоп?
Понятно, только вы сами сможете озвучить правильные ответы. Все упирается в вашу личную торговую стратегию и стиль.
Как комфортнее отслеживать трейлинг стоп?
Не бывает в природе самой крутой тактики управления трейлинг стопом и лучшего метода отслеживания стопа. Все зависит от конкретной цели.
Например, чтобы двигаться по краткосрочному тренду, вы можете использовать 20MA, 2 ATR и т.д. Чтобы двигаться по среднесрочному тренду — используйте 50MA, 4 ATR и т.д. Чтобы двигаться по долгосрочному тренду, берите 200MA, 6 ATR и т. д.
Самый главный вопрос, который нужно задать — какой тренд вы хотите поймать? После этого просто возьмите максимально комфортную для вас технику и начните работать с ней.
Выводы: как ставить трейлинг стоп
- Трейлинг стоп — приказ, фиксирующий прибыль на фоне движения цены в вашу сторону.
- Отслеживайте стоп, пользуясь максимально комфортной для вас методикой.
- Не существует лучшей стратегии или метода отслеживания стоп-лосса. Задайте себе вопрос — какой тип тренда вы хотите зафиксировать, а затем используйте подходящую для этого технику.