Как ставить трейлинг стоп. Пять работающих методов

Что такое трейлинг стоп

Вы не думали о том, каким образом настоящие профессиональные трейдеры (например, те, которые работают в крупных хедж-фондах, управляя миллионными клиентскими капиталами) справляются с мощными трендами?

Речь идет о том типе тренда, который растет и растет, и прибыль могла бы продолжать расти вместе с трендом снежным комом, но вы просто сидите и ничего не делаете. Так как у вас самый обычный стоп, который сработал зафиксировав вашу прибыль на определенном уровне. Все бы ничего, но вы могли бы заработать больше. Намного больше. Если бы ваш стоп «‎поплыл»‎ вместе с рынком, увеличивая вашу прибыль без каких-либо усилий с вашей стороны.

У некоторых начинающих трейдеров есть сомнения насчет эффективности скользящего стоп-лосса. Мол, я пробовал ставить его раньше, но рынок достигал стопа до того, как начинался реальный тренд.

Вероятные причины такого положения дел:

1. Вы неправильно видите текущий тренд.
2. У вас не та, что нужно, методика постановки стопа.
3. Стоп слишком узкий.

Попробуем разобраться, как избежать вышеупомянутых сложностей.

Что такое трейлинг стоп и как работает

Скользящий стоп — это приказ, фиксирующий прибыль в случае движения цены в нужном вам направлении. Позиция закрывается только в случае разворота рынка в противоположную сторону.

Предположим, вы берете бумаги компании N по цене $90, скользящий стоп — выше на $10.

То есть в случае роста цены до $110, ваш скользящий стоп-лосс — $110 ($110 минус $10). Вы закрываете позицию в случае касания ценой отметки $100.

Для каких задач стоит пользоваться инструментом трейлинг стоп?

Будем искренними с самими собой — невозможно достоверно предугадать продолжительность тренда. То, что можно сделать наверняка, так это использовать скользящий стоп для того, чтобы брать то, что предлагает рынок, если вы автоматически двигаетесь вместе с ним.

Минусы трейлинг стопа (слабые стороны)

Во многих случаях, даже если пользоваться трейлинг стопом, по тренду двигаться сложно. Поэтому некоторые участники рынка делают вывод о некачественной работе трейлинг стопа. Но это неправильный вывод. Что делать? Просто нужно применять верную технику постановки стопа.

Методика №1. Отслеживаем трейлинг стоп силами МА

Скользящая средняя (МА) — инструмент для усреднения ранних ценовых значений и графического изображения средних величин в виде линий/областей. Можно использовать МА, чтобы понять, какой тренд и отфильтровать микроскопические коррекции. Подробнее о скользящих средних можно почитать здесь и здесь.

Как применять МА, чтобы установить трейлинг стоп:

1. Поймите, какой тип тренда вы видите.
2. Выберите соответствующую МА.
3. Вы выходите из сделки после захода цены за ваш стоп.

Если вам надо двигаться по краткосрочному тренду, отследите стоп силами 20МА и выходите из сделки после захода цены за пределы линии.

Это может выглядеть так:

Совет: Используйте 50МА для движения по среднесрочному тренду, и 200МА, чтобы двигаться по долгосрочному тренду.

Методика №2. Показатель среднего истинного диапазона: применяем его для исключительно мощных трендов

Вы видели, чтобы трейдеры когда-нибудь использовали скользящий стоп на расстоянии 20 пипсов? Шутка. Так как волатильность здесь совсем не идет в расчет… Вообразите себе эти 20 пипсов на фоне рыночного колебания на 200 пипсов сессию.

Итак, что делаем?

Применяем AverageTrueRange (ATR), чтобы поставить стоп с учетом имеющейся волатильности.

Механизм примерно такой:

1. Определяем мультипликатор для ATR.
2. Для длинной сделки ставим стоп на минус N ATR от максимума.
3. Для короткой — прибавляем N к ATR, отталкиваясь от минимума и ставим стоп.

Совет: применяйте 2ATR для движения по краткосрочному тренду, 4ATR для среднего и 6ATR для длинного тренда.

Методика №3. Отслеживание трейлинг стопа без графика

Здесь вы определяете процент для стопа. При достижении заданного в процентах уровня позицию надо будет закрыть.

Предположим, вы берете бумаги эмитента N по $90 и ваш стоп — 10%. Таким образом, когда бумаги просядут на эти 10% (от максимальных значений), вы выйдете из сделки.

Примерно так:

Методика хороша, если у вас портфель активов, где все позиции весят одинаково.

Методика №4. Нулевой показатель и отслеживание трейлинг стопа

Последовательно увеличивающиеся максимальные и минимальные значения создают растущий тренд.

Используйте минимальное значение колебания и отслеживайте трейлинг стоп.

Например, так:

• Определяем минимальное значение предшествующего ценового колебания.
• Ставим стоп ниже минимального значения.
• В случае закрытия ниже, выходим из позиции.

Пример:

Совет: рынок «охотится» за стопами под зоной поддержки или областью минимальных значений. Чтобы не попасть в ловушку, поставьте стоп на 1 ATR ниже рыночной структуры (области поддержки/сопротивления, где идет основная торговля).

Отслеживаем трейлинг стоп для сильно волатильной среды

Волатильный, неуравновешенный (условно) рынок — тот, что идет по параболической траектории, по одной прямой (подобно взлетающей ракете).

Пример:

Однако парабола это не стабильное движение. Рынок может в любой момент совершить разворот и пойти вниз.

Здесь важно плотно отслеживать трейлинг стоп. Нельзя давать избыточного маневренного пространства. Вам важно закрыть позицию быстро при появлении первых симптомов смены тренда.

Что нужно делать?

1. Определяем временные рамки тренда.
2. Отслеживаем стоп по минимальному значению предшествующей свечи.
3. Закрываем позицию при ценовом пробое и закрытием ниже.

Например:

Техника позволила удачно выйти из рынка по биткоину на отметке $17 000 и избежать просадки.

Методика №5. Как поймать нужное колебание и оседлать мощный тренд

Дело в том, что нет единого правила, однозначно указывающего на то, что надо словить ценовой маневр или продолжить двигаться в соответствии с действующей рыночной тенденцией. Однако… Вы вполне можете реализовать оба варианта одновременно.

Каким образом? Вам надо частично выйти из сделки (закрыть часть позиции) на фиксированной цели и позволить остатку позиции двигаться по тренду.

Пример: частичный тейк-профит по паре EUR/USD (недельный график):

Здесь важно учитывать две вещи:

1. Сколько лотов вы ставите на фиксированную цель?
2. Как будут управляться оставшиеся лоты?

Количество лотов в соответствии с целью

Если у вас мало лотов, то это больше уместно для сделки, где имеет место следование за трендом. И если много — это уже сделка в стиле свинг-трейдинга.

Вы можете реализовать 50% позиции по поставленной цели и сохранить оставшуюся часть, чтобы двигаться по тренду.

После освоения этой техники вы сможете «поиграть» с процентным соотношением в соответствии с вашими целями.

Управление остатком позиции

Что делать после достижения цели по части целевой прибыли? Попытаетесь оседлать тренд или попробуете получить вторую целевую прибыль? В случае наличия целевой прибыли №2 в какой точке цель должна быть достигнута? В случае движения по тренду, как будет отслеживаться трейлинг стоп?

Понятно, только вы сами сможете озвучить правильные ответы. Все упирается в вашу личную торговую стратегию и стиль.

Как комфортнее отслеживать трейлинг стоп?

Не бывает в природе самой крутой тактики управления трейлинг стопом и лучшего метода отслеживания стопа. Все зависит от конкретной цели.

Например, чтобы двигаться по краткосрочному тренду, вы можете использовать 20MA, 2 ATR и т.д. Чтобы двигаться по среднесрочному тренду — используйте 50MA, 4 ATR и т.д. Чтобы двигаться по долгосрочному тренду, берите 200MA, 6 ATR и т. д.

Самый главный вопрос, который нужно задать — какой тренд вы хотите поймать? После этого просто возьмите максимально комфортную для вас технику и начните работать с ней.

Выводы: как ставить трейлинг стоп

• Трейлинг стоп — приказ, фиксирующий прибыль на фоне движения цены в вашу сторону.
• Отслеживайте стоп, пользуясь максимально комфортной для вас методикой.
• Не существует лучшей стратегии или метода отслеживания стоп-лосса. Задайте себе вопрос — какой тип тренда вы хотите зафиксировать, а затем используйте подходящую для этого технику.