Что такое скользящая средняя и как торговать по методу МА?

Приведем несколько примеров:

• 10-периодная МА считает среднюю цену за крайние 10 свечей.
• 50-периодная МА считает среднюю цену за крайние 50 свечей.
• 200-периодная МА считает среднюю цену за крайние 200 свечей.
• И так далее.

Для примера рассмотрим 10-периодную скользящую.

Что показывает 10-периодная МА

Для 10МА характерны следующие признаки:

• Когда крайние 10 свечей преимущественно направлены выше, МА будет иметь более высокое значение.
• Когда крайние 10 свечей направлены ниже, у МА будет более низкое значение.

Скажем так — скользящая средняя является индикатором, сопровождающим цену (MA — еще и индикатор, следящий за трендом).

Для правильной интерпретации MA, нужно принимать во внимание следующее:

1. Протяженность скользящей средней.
2. Таймфреймы.

Протяженность скользящей средней

MA подразумевает разные периоды ретроспективного анализа (например, MA с периодом 10 анализирует крайние 10 свечек).

Таким образом, индикатор Moving Average в состоянии идентифицировать разные тренды — короткие, средние или длинные.

• Для короткого временного отрезка подойдет 10-периодная MA.
• Среднесрочный график — 50MA.
• Длинный период — 200МА.

Когда цена над 10МА, то короткий — значит, есть тенденция к росту. Цена под 50МА — на среднесрочном отрезке тенденция к падению.

Таймфреймы

10МА на графике = 1 час не такая, как 10МА на графике = 1 день.

Скользящая средняя всегда соотносится с таймфреймом, где вы в данный момент.

Что показывает скользящая средняя на разных графиках

• 10МА на графике = 1 час значит, что у вас короткий тренд на таймфрейме = 1 час.
• 10МА на графике = 1 день значит, что у вас короткий тренд на таймфрейме = 1 день.
• 200МА на графике = 15 минут значит, что у вас длинный тренд на таймфрейме = 15 минут.

Как применять скользящие средние и идти по тренду с прибылью

Падающий тренд состоит из более низких максимальных и минимальных значений.

Но иногда бывает так, что вы получаете более высокое максимальное значение на падающем тренде. И означает ли это, что тренд закончился?

Графики динамики USD/CAD.

Никакое реально сильное движение не заканчивается за один день или за одну неделю. Требуется время, чтобы мощный тренд сошел на нет.

Тот факт, что вы получаете более низкое максимальное значение (и более низкое минимальное значение) на растущем тренде, не означает, что тренд завершился.

Это может быть, например, сложный откат перед возобновлением тренда.

График динамики USD/CAD.

Скользящие средние: рассчитать ценовое движение максимально четко

Здесь может помочь индикатор Moving Average.

Когда цена над 200EMA, а 200EMA указывает на рост, то вы сейчас в длинном растущем тренде.

Дневной график US T-Bond.

Подробнее о стратегиях торговли с EMA можете почитать здесь.

Когда цена над 20EMA, а 20 EMA указывает на продолжение роста, то вы в коротком растущем тренде (для данного периода времени).

Дневной график динамики серебра.

Вы можете оценивать мощь (потенциал) тренда, посмотрев на крутизну линии МА.

• Чем круче МА, тем мощнее тренд.
• Чем более пологая МА, тем более тренд вялый.

Посмотрим на примере:

Дневной график NZD/CAD.

Дневной график динамики платины.

Как использовать МА в трейдинге, чтобы найти, где высокая цена, а где низкая

Все слышали биржевую поговорку «покупай дешево — продавай дорого». Но вопрос в том, как определить, что низко, а что высоко?

И здесь может помочь метод скользящей средней.

Какую Мoving Average стоит использовать? Ответ такой — найдите что-то, соответствующее вашему персональному торговому подходу.

Когда работает на долгосрочных трендах, берите 200EMA.

Торгуете среднесрочно — берите 50ЕМА.

Многим комфортно использовать «пространство» между линиями 20 и 50EMA, чтобы определить область стоимости.

График динамики USD/ZAR.

Профессиональный совет: MA эффективнее срабатывает на трендовых рынках. Не используйте МА на рынках диапазонов. Подробнее об индикаторах тренда можно почитать здесь.

МА: как правильно ставить стоп-лосс

Здесь важно сказать, прежде всего, про динамическую поддержку и сопротивление (SR). Это области ценности на графике, которые определяются с помощью метода МА. Подробнее про области SR можно почитать здесь.

Такой подход — мощная техника, с помощью которой можно правильно ставить стопы. Когда на рынке выраженная тенденция, цена склонна совершать отскоки от динамического SR (от области ценности). Это можно представить себе как «барьер», который не позволяет цене пройти дальше.

Таким образом, можно ставить свой стоп сразу за динамическим SR.

Ваша сделка будет защищена «барьером», снижающим вероятность срабатывания ваших стопов.

Динамическое сопротивление на графике USD/SGD:

График динамики USD/SGD.

Другой пример — динамическая поддержка на дневном графике сои:

График динамики сои.

Динамическая поддержка на графике Bund:

График динамики Bund.

Как рассчитать время входа в сделку с применением скользящих средних

На рынке сильного тренда MA могут работать динамическая поддержка/сопротивление (SR) — зона ценности на вашем торговом графике.

Здесь можно привести понятное бытовое сравнение.

Рынок похож на «резинку». Он отскакивает назад, если растягивается слишком далеко от динамического SR.

Логичный вопрос — как это может помочь трейдеру?

Все просто. Если рынок «растянулся», то, скорее всего, он откатится к скользящей средней.

Таким образом, если вы хотите войти в свои сделки, вы, вероятно, получите стоп-ордер в момент, когда рынок откатится против вас.

Дневной график динамики сахара.

Если вы хотите лучше рассчитывать время для открытия позиций, старайтесь открывать сделки в стоимостной области (например, в области динамических линий поддержки/сопротивления), а не в зоне, далекой от Moving Average.

Посмотрите на свои прошлые сделки и обратите внимание, сколько из убыточных сделок были реализованы из-за торговли на большом расстоянии от скользящей средней.

Скользящие средние: как торговать на массовых трендах

Единственный способ удержаться в действующем тренде — отказаться от целей для прибыли. Почему так? Цель по прибыли — ограничение.

Как тогда двигаться по тренду, если прибыль ограничена?

Мы не о том, что цель по прибыли — в корне неправильно. Например, свинг-трейдеры прекрасно справляются с фиксированной целевой прибылью. Для них это нормально.

Однако, когда вам надо двигаться по тренду, то целевая прибыль для вас — противоречие.

Как в таком случае читать скользящую среднюю, чтобы двигаться по тренду?

Все просто — надо отслеживать стоп-лосс. И метод скользящей средней позволяет вам это сделать.

Кроме того, вы, наверное, знаете, что на трендовом рынке MA может хорошо работать динамический SR. И время от времени рынки могут отлично ладить с этими линиями на длинном временном отрезке.

Приведем пример:

График динамики Bund.

На ралли (USD/ZAR):

График динамики USD/ZAR.

И еще пример:

Дневной график динамики нефти (Brent Crude Oil).

Профессиональный совет: параметр вашей МА определяет тип тренда, где вы будете работать.

Скажем, краткосрочная MA (например, 5 EMA) создает возможности на коротком тренде. Долгосрочная МА (например, 200МА) даст шанс заработать на длинных отрезках.

Скользящие средние: находим лучшие рынки для трейдинга

Если вам нужно открыть длинную позицию, открывайтесь на максимально мощном тренде. Когда вам нужно открыть короткую позицию, открывайтесь на максимально вялом тренде.

Такой подход позволяет выбирать лучший рынок и иметь более высокую вероятность положительного исхода сделки.

Метод скользящей средней: как выбрать лучший рынок?

Здесь можно использовать концепцию относительной силы.

Существуют различные методы определения относительной силы. Один из самых простых способов — использовать МА.

Процесс условно бьется на три этапа.

• Шаг 1: Выберите рынки, которые находятся в одном секторе.

Если вы смотрите на индексы, то, например, сравните такие рынки, как S&P, Nasdaq, Dow и др. Если вы смотрите на доллар США, сравните валютные пары, такие как AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD, USD/JPY, EUR/USD и т. д.

• Шаг 2: Нанесите на графики EMA 20 и 50.
• Шаг 3: Сравните крутизну скользящей средней. Чем она круче, тем сильнее/слабее рынок

Давайте, в качестве примера, сравним относительную силу между USD/CAD и USD/JPY:

Дневной график динамики USD/CAD.

Дневной график динамики USD/JPY.

Для USD/CAD скользящие средние линии в моменте крутые и явно направлены вниз.

Итак, имеет смысл открыть короткую позицию по USD/CAD вместо USD/JPY, так как это относительно более слабый рынок.

Метод торговли скользящими средними: найти большие тренды

Вам нужно использовать индикатор MA для определения областей ценности на вашем графике. Так вы получите доступ к действующему тренду и будете на нем зарабатывать.

7 вопросов, которые вы должны задать себе:

1. На каком таймфрейме вы торгуете?
2. Чем вы рискуете в каждой сделке?
3. На каких рынках вы торгуете?
4. Каковы условия у вашей торговой стратегии?
5. В какой момент вы войдете в позицию?
6. Где вы закроетесь в процессе, если ошибетесь?
7. Где вы закроете позицию, если все пойдет как надо?

Временное ограничение

Вы должны выбрать временные рамки, которые вам подходят. Если вы работаете в течение дня, вам подойдет торговля на 4-часовом и дневном графиках.

Управление рисками

Вы должны рисковать частью своего капитала в каждой сделке, чтобы пережить просадки, которые случаются со всеми. Держите риск на уровне не более 1% от вашего торгового счета.

Метод Moving Average: интересные нюансы от опытных трейдеров

Что лучше EMA или SMA для торговли по тренду?

Не существует лучшего типа скользящей средней. EMA более чувствительна по сравнению со SMA из-за способа расчета EMA. Но по большому счету важнее концепция, а не то, следует ли вам использовать EMA, SMA, WMA и т. д.

Когда вы используете пространство между 20 и 50EMA для определения области ценности, можно ли использовать эту зону, чтобы понять, продолжится ли тренд? Или для того, чтобы понять, изменится ли тренд?

Пространство между 20-ЕМА и 50ЕМА предназначено для определения области значения. Его не стоит использовать для того, чтобы понять, подходит ли тренд к концу или нет. Но вот что точно:

• Когда две MA начинают сходиться — рынок переживает откат.
• Если две MA начинают расходиться — тренд продолжается.

Какие временные отрезки стоит считать короткими, средними и длинными трендами?

Отношение цены к скользящей средней связано с типом тренда (мощный, здоровый, вялый тренд). Подробнее о силе тренда можно почитать здесь.

Понятие о срочности тренда привязано к вашему личному таймфрейму:

• Для коротких трендов можно смотреть на таймфреймы ниже 1-часового.
• Для коротких и средних трендов можно брать таймфреймы от 1 до 4 часов.
• Для средних трендов можно брать график от 4 часов до дня.
• Для длинных трендов можно брать любой таймфрейм выше дневного.

Надо ли менять период MA в соответствии с таймфреймом, на котором вы торгуете?

Необязательно. Например, можно взять три разных скользящих средних для определения трех типов трендов:

• 20MA для поиска мощны трендов
• 50MA для поиска здоровых трендов
• 200MA для поиска вялых трендов

Даже когда вы меняете таймфрейм, берите эти три скользящие средние для определения типа текущего тренда. Когда рынок игнорирует все из вышеперечисленных МА, просто удалите их с графика.

Метод Moving Average: выводы

Индикатор МА поможет вам:

• Обнаружить самый комфортный путь для открытия позиций.
• Определить зону ценности на вашем графике.
• Правильно установить стоп.
• Найти лучший ценовой момент для открытия позиции.
• Получать прибыль на массовых трендах.
• Выбрать лучшие рынки для торговли.

Зарабатывайте, торгуя в AMarkets! У нас лучшие условия, быстрое исполнение ордеров и комфортный вы