MACD — популярный индикатор импульса и следования за трендом. Индекс базируется на данных динамики скользящих средних. Он оптимален как вспомогательный инструмент, помогающего проанализировать и спрогнозировать поведение цены.
Содержание статьи
Составляющие MACD
Линия MACD
Это сердцевина индикатора, разность между 12EMA и 26EMA — системный момент пересечения скользящих.
Сигнальная линия
Сигнальная линия — 9EMA линии MACD. Это как бы производная от скользящей средней.
Гистограмма MACD
Это разность между MACD и сигнальной линией.
Сфокусируемся в рамках данной статьи на MACD и сигнальной линии.
Гистограмма формируется из двух составляющих MACD, не добавляя пояснительной полезности.
Польза MACD для трейдера
Индикатор базируется на МА. Он отлично подходит для оценки ценового импульса и поиска точек для вхождения в сделку.
Применяем MACD, чтобы найти идеальные точки входа в рынок
1) Пересечение линии MACD в 0.
На графике можно наблюдать MACD и сигнальную линию внизу. Здесь также отображены две скользящие средние (12 и 26EMA).
Если обе EMA пересекаются на ценовом графике, MACD также проходит под 0. Пересечение отмечено крестиком и вертикальной линией.
Пересечение двух МА демонстрирует смену ценового импульса и обычно говорит о старте новой рыночной тенденции.
Пересечение MACD с нулем символизирует изменение ценового импульса.
2) Пространство между MACD.
Расхождение двух линий индикатора MACD показывает усиление импульса и тренда.
Сближение двух линий MACD отражает ослабление ценовой силы.
Кроме того, мы можем использовать нулевую линию в качестве показателя прерывания действующей на рынке тенденции. В случае, если две линии MACD выше нулевой линии, можно говорить о растущем тренде. Если две линии MACD находятся ниже нулевой линии, цена — в падающем тренде.
MACD: следуем за трендом
Когда рынок в диапазонном положении, две пограничные линии MACD могут быть сближены и колебаться вокруг 0-линии, и это символизирует отсутствие импульсного движения цены и выраженной силы на рынке.
Посмотрим на скриншот ниже для понимания, как MACD может помочь в правильной оценке различных рыночных периодов.
В точке №1 цена торгуется в узком диапазоне, а линии MACD колеблются вплотную к 0-линии, непрерывно пересекаясь друг с другом. После прорыва цены две линии отрываются от 0-линии и разделяются.
Кроме всего прочего, можно рисовать трендовые линии или области Support/Resistance непосредственно на MACD. Пробой MACD — важный импульсный сигнал.
На отрезке следующей тенденции линии MACD держатся значительно выше 0-линии, подтверждая общий позитивный покупательский настрой. МА — прекрасное дополнение к генеральной стратегии следования за трендом. МА как бы держат вас в тренде до тех пор, пока МА не пробиты.
Ценовой импульс входит в фазу боковой консолидации в точке №3. В фазе консолидации MACD полностью откатывается к 0-линии. Пробой MACD ведет к следующей фазе действующей на рынке тенденции.
В фазу тренда (№4) MACD вновь держится выше 0-линии. Удержание MACD над нулем подчеркивает, что бычья тенденция все еще в силе.
На вершине (№5) импульс достигает повышенных максимальных значений, а MACD формирует максимумы, стремящиеся вниз. То есть классический сигнал дивергенции. Дивергенция сигнализирует о потере импульса и может считаться индикатором разворота.
После эпизода дивергенции ценовой импульс резко разворачивается вниз, а MACD впервые падает ниже нуля, что формирует уже новый нисходящий этап на графике в случае, если MACD держится стабильно ниже нуля.
Расхождения MACD. Вход в рынок на максимально раннем этапе
Принцип расхождений MACD — удобный механизм для анализа цены и поиска максимально ранних точек для открытия позиции.
На нижестоящем графике рынок изначально пребывает в мощной растущей фазе, что приводит к быстрому росту MACD.
Затем настроения меняются, импульс ползет вверх медленными темпами и очень слабо. MACD проседает, и это сигнализирует о смене настроений.
После прорыва цены ниже двумя МА с сильным периодом продаж, MACD также начинает пробиваться ниже нулевой линии. Такой сигнал — частый предвестник продолжения медвежьих настроений.
Индикаторы — отличное дополнение к вашей торговле, так как они предоставляют объективную и легко интерпретируемую информацию. MACD может быть особенно полезным индикатором для тех, кто следует за трендом и строит свои стратегии на базе трендовых рынков. Так как MACD эффективно анализирует тренды и ценовой импульс.
Альтернативный индикатор для работы с трендом — Стохастик. О нем вы можете почитать здесь.
