Полосы и линии Боллинджера: стратегия, тактики, методы

Многие начинающие трейдеры думают, что им нужно иметь как можно больше индикаторов для того, чтобы их торговля была максимально эффективной. К сожалению, этот метод работает плохо.

Проиллюстрируем на примере. Цена актива ушла выше 20MA, но показатель RSI демонстрирует, что рынок перекуплен. И в то же самое время показатель ADX находится на отметке 25, и это указывает на отсутствие четко оформленного тренда. В совокупности вышеупомянутые показатели противоречат друг другу, вступают в конфликт и мешают увидеть истинную рыночную картину.

Хорошая новость для вас — линии Боллинджера помогут решить эту проблему.

Что такое линии Боллинджера?

Линии Боллинджера (англ. Bollinger Bands) — это индикатор из 3 линий. Автор — Джон Боллинджер.

Индикатор может:

1. Определять потенциальные области перекупленного и перепроданного состояния рынка.
2. Оценить волатильную составляющую.

Линии Боллинджера: как пользоваться?

На графике изображены верхняя, средняя и нижняя полоса Боллинджера. Стандартные настройки — 20МА и два стандартных отклонения для верхней/нижней полос.

Стандартное отклонение, если говорить совсем просто, измеряет удаленность показателя от среднего показателя. Когда цена вблизи верхней полосы, ее можно считать условно «высокой», так как она на два стандартных отклонения выше 20МА. Когда цена вблизи нижней полосы, она считается «низкой», так как она на два стандартных отклонения ниже среднего значения.

Например:

Линии Боллинджера: типовые ошибки

То обстоятельство, что цена кажется «низкой»/«высокой», однако же, не является однозначным указанием, что вам следует сразу же открыть сделку.

Потому, что, когда идет трендовая торговля, рынок может оставаться «дешевым» или «дорогим» в течение длительного периода времени.

Например, так. EUR/USD оставался «дорогим» на отрезке нескольких месяцев…

Таким образом, неправильным было бы продавать вслепую во время нахождения цены на верхних линиях.

Стратегия «полосы Боллинджера»: покупаем дешево и продаем дорого

Как покупать действительно дешево и продавать по высокой цене? Полосы Боллинджера — в помощь. Как это работает? Внешние линии Боллинджера отстоят от области средних значений на два стандартных отклонения.

Когда цена в области нижней полосы, это считается условным «дешево». Когда цена — в области верхней полосы, то это считается «дорого».

Но не стоит думать, что можно просто открыть длинную позицию, когда цена достигнет нижней полосы. Не стоит торопиться… Для того, чтобы открыть правильную сделку, нужно принять во внимание сразу несколько факторов.

Например, подход может быть таким:

• Вам нужно найти длинную нижнюю полосу в растущем тренде (и наоборот).
• Найдите свечи, сигнализирующие о грядущем развороте.
• Внешние полосы совпадают с областями поддержки и сопротивления.

На графике — цена EUR/USD на нижней полосе Боллинджера совпадает с уровнем поддержки и сформировала паттерн бычьего поглощения.

Совет: при желании настройте линии Боллинджера на три отклонения (или больше), чтобы определить дополнительные уровни перекупленного/перепроданного состояния для повышения объективности общей картины. Это может значительно улучшить вашу стратегию в привязке к состоянии рынка в конкретный момент времени.

Когда линии Боллинджера сжимаются: определяем, когда произойдет взрывной пробой

Волатильное состояние рынка переменчиво — это факт. Рынки шатает от эпизодов высоких колебаний к эпизодам затишья (и наоборот).

Если у вас мало торгового опыта, вам может быть сложно определить уровень волатильности. И вот здесь, опять же, могут помочь линии Боллинджера. Линии сжимаются, когда рынок спокойный, и раздвигаются, когда рынок начинает штормить.

Например, так:

Как применить полосы Боллинджера, чтобы предвидеть возможный пробой?

Все просто. Вы ждете, когда линии сожмутся, что послужит сигналом спокойного состояния рынка.

Почему так? Уровень волатильности имеет тенденцию нарастать после сокращения!

Например, так. На графике можно видеть, что до пробоя нефть находится в зоне с низкой волатильностью (полосы сужаются).

Совет: чем дольше по времени снижается волатильность, тем сильнее будет последующий пробой.

Как определить направление пробоя

Хотя полосы Боллинджера могут предупредить о потенциальных сделках пробоя, они не смогут показать, куда будет направлен пробой.

Однако вам не нужно быть очень опытным трейдером, чтобы понять, куда, вероятнее всего, пойдет рынок.

Вам просто надо понаблюдать за трендом.

Посмотрите на график ниже:

Как вы думаете, в какой области, скорее всего, совершит пробой — выше или ниже? Вероятно, ниже, потому что тренд падающий.

И вы правы, потому что рынок упал ниже.

Наглядно, не так ли?

Как торговать по тренду с линиями Боллинджера

Средняя линия — это просто 20МА. На рынках с сильным трендом 20МА может действовать как «область ценности». Если рынок откатывается к 20МA, вы можете открыть сделку.

Например, так. Цена отскакивает от 20МА, что открывает удобные возможности для продажи.

Вот еще один пример:

Совет для профессионалов: если вы хотите двигаться по тренду, вы можете отследить стоп-лосс, используя 20MA или внешние полосы Боллинджера.

Полосы Боллинджера в комбинации с RSI (малоизвестный метод)

Линии Боллинджера отлично подходят для определения областей ценности на графике (основная торговая зона на графике). Но это не говорит вам о мощи или немощности ценового движения. Например, как узнать, будет ли рынок продолжать торговаться за пределами внешних линий или вернется к среднему значению? И здесь в игру вступает индикатор индекса относительной силы (RSI).

И здесь важный момент — дивергенция на индикаторе RSI.

Что такое дивергенция RSI?

• Медвежья дивергенция — это, когда рынок формирует более высокий максимум, но индикатор RSI показывает более низкий максимум (признак слабости).
• Бычья дивергенция — это, когда рынок формирует более низкий минимум, но индикатор RSI показывает более высокий минимум (признак силы).

Как сочетать дивергенцию RSI с полосами Боллинджера? Примерно так: если цена находится на верхних полосах Боллинджера, можно искать медвежью дивергенцию RSI, указывающую на слабость основного движения. Если цена находится на более низких полосах Боллинджера, можно искать бычье расхождение RSI, чтобы указать на силу основного движения.

Например, так:

Совет: комбинируйте эту технику с областями поддержки/сопротивления, чтобы обнаружить сделки с высокой вероятностью разворота и улучшить стратегию линий Боллинджера.

Эффект резиновой ленты: используем линии Боллинджера и предсказываем разворот рынка

Представьте линии Боллинджера в виде резиновой ленты.

Всегда, когда цена уходит слишком далеко от нее, это чаще всего означает возврат к средней полосе. Но как узнать, когда именно будет возврат? Цена может оставаться завышенной в течение длительного времени — такова правда жизни. Именно поэтому важно
принимать во внимание сразу несколько показателей — полосы Боллинджера, поддержку/сопротивление и фигуры свечей.

Можно действовать по такому механизму:

1. Вы ищите мощный импульс цены в области поддержки.
2. Вам нужно, чтобы свеча закрылась вне областей нижних линий Боллинджера (символ перегруженности рынка).
3. Если следующая свеча — паттерн бычьего разворота (например, фигура молот, бычье поглощение и т. д.), то рынок, скорее всего, развернется вверх.
4. И все наоборот — для коротких сделок.

Это может выглядеть так. Цена отскакивает от поддержки на дневном графике EUR/CHF:

Здесь — цена отскакивает от зоны поддержки на недельном графике Brent:

Совет: внешние полосы отстоят на два стандартных отклонения от средней полосы (20MA). Если вы хотите иметь больше рыночной информации, увеличьте стандартное отклонение до трех или более.

FAQ: часто задаваемые вопросы

На каком таймфрейме полосы Боллинджера работают лучше всего?

Не существует лучшего таймфрейма для использования полос Боллинджера, поскольку все вышеупомянутые методы, могут применяться на разных таймфреймах. Все зависит от вашего стиля торговли и подхода. Ниже — полезные ориентиры.

• Если вы дневной трейдер, то используйте линии Боллинджера на более низком таймфрейме (15 минут, 5 минут).
• Если вы свинговый или позиционный трейдер, используйте полосы Боллинджера на дневном или недельном таймфрейме.

Есть ли разница между стадией накопления рынка и стадией сужения линий Боллинджера?

Разница есть. Стадия накопления — это рыночный диапазон в рамках падающего тренда, где можно выделить сопротивление/поддержку на фоне колебания цены вверх-вниз в рамках накопления (консолидации).

Когда линии Боллинджера сжимаются, рынок не колеблется вверх-вниз. Динамика цены становится максимально скученной, а свечи перекрывают друг друга. Таким образом, невозможно определить поддержку/сопротивление.

Где удобнее линии Боллинджера — для трейдинга на пробое или на разворотах?

Используйте линии для обоих вариантов. Можно торговать на пробоях после сужения линий Боллинджера. Можно использовать линии на разворотах после расширения линий. Это будет символизировать увеличение волатильности. Когда цена движется к основной структуре рынка (область поддержки/сопротивления), а затем формирует ценовое отклонение, это может быть возможностью для открытия сделки на разворотном моменте.

Заключение

• Линии Боллинджера позволяют определить характер рынка — «недокупленный» или «перекупленный».
• На растущем тренде вы можете покупать вблизи нижней линии.
• На падающем тренде вы можете продавать вблизи верхней линии.
• Когда линии сжимаются, это сигнализирует о готовности рынка к пробою.
• Используйте 20МА для определения времени входа на трендовом рынке.
• Используйте полосы Боллинджера и дивергенцию RSI, чтобы найти сделки с высокой вероятностью разворота.
• Используйте полосы Боллинджера, а также поддержку/ сопротивление, чтобы предсказать разворот рынка.