Технический анализ продолжает играть важнейшую роль в построении эффективных торговых систем трейдеров Форекс. В нем используется более 50 различных индикаторов. Некоторые из них мало кому известны, другие же давно завоевали популярность среди миллионов участников рынка со всего мира.
MACD, или Moving Average Convergence/Divergence, относится как раз к самым известным индикаторам. В этой статье расскажем, как он работает и каким образом помогает трейдерам принимать решения.
Содержание статьи
Внешний вид и настройки MACD
Начнем с самого начала. Вот так MACD выглядит на графике EUR/USD с часовым таймфреймом:
Несложно заметить, что это достаточно простой индикатор. Он состоит всего из двух элементов — гистограммы и линии. Здесь следует отметить, что показатели индикатора возникают на основании сравнения двух скользящих средних с разными периодами. Гистограмма (столбики) демонстрирует, насколько эти средние расходятся. Чем выше ее элементы, тем сильнее движение рынка. В состоянии флэта соответствующим образом выглядит и гистограмма:
Очевидно, что при восходящем тренде столбики будут находиться выше так называемой нулевой линии, а при нисходящем — ниже. Что касается вспомогательной линии индикатора, то она тоже представляет собой скользящую среднюю. Но строится она не из данных графика, а непосредственно из самой гистограммы, являясь вспомогательным элементом.
Перейдем к настройкам MACD. Его не нужно устанавливать дополнительно, так как он входит в стандартный набор индикаторов. Вы легко найдете его в разделе «Осцилляторы».
Скользящие средние, о которых мы писали выше, называются в настройках Fast EMA и Slow EMA. Почти всегда трейдеры используют стандартные настройки — 12, 26 и 9. Поскольку гистограмма строится на разнице между ними, очевидно, что существенное увеличение этой разницы сделает ее чрезмерно резкой. Изменение настроек весьма редко применяется при особо оригинальных индивидуальных стратегиях. Но мы в этой статье лучше расскажем о тех, что с успехом применяются миллионами трейдеров.
Стратегия пересечений
Эта стратегия настолько проста, что мы почти уверены — именно она в свое время привела к резкому росту популярности MACD. Ведь по сути этот индикатор может самостоятельно и с высокой долей вероятности указывать на точки входа в сделку. Посмотрите на этот график.
Зеленые и красные круги использованы, чтобы показать появляющиеся сигналы на покупку и продажу. Сигналом является пересечение гистограммы и линии индикатора. В случаях, когда гистограмма пересекает линию, двигаясь снизу вверх, мы видим сигнал о покупке. В обратном случае — на продажу. График выше был выбран намеренно — несложно заметить, что он практически флэтовый, что, разумеется, значительно осложняет работу индикатора. При этом 4-5 сигналов из 6 могут считаться верными. Это очень неплохой результат в условиях низкой волатильности.
Дивергенция
Мы помним, что MACD — это осциллятор. А осцилляторы часто используются в работе с дивергенциями — расхождениями. Проще говоря, если между направлением цены и движением индикатора мы наблюдаем серьезную разницу, это может быть сигналом. Давайте вернемся к графику выше, ведь на нем есть один явно выраженный момент дивергенции.
Чтобы увидеть дивергенцию, необходимо сделать следующее:
- Соединить две вершины или впадины на графике цен;
- Соединить сходные точки на гистограмме;
- Сравнить направления получившихся линий.
Мы видим, что линии движутся разнонаправленно, что может свидетельствовать о том, что тренд начинает «выдыхаться». Но следует быть осторожным. Ведь само наличие дивергенции не является сигналом на продажу. Таковым выступает факт «пробоя» нижней линии сопротивления (или верхней линии тренда). Кстати, сопоставив два наших графика, вы без труда увидите, что они показывают явный сигнал на продажу практически в один момент.
Разворот гистограммы
В сети можно встретить авторов, которые полагают возможным использовать сам факт разворота гистограммы в качестве сигнала. На наш взгляд, этим не следует злоупотреблять. Разумеется, само расположение столбиков выше или ниже нулевой отметки свидетельствует о тренде. Но переход через эту отметку далеко не всегда свидетельствует даже о краткосрочном изменении тренда.
На этой иллюстрации видно, что рынок просто ушел во флэт на какое-то время. Открыв сделку на основании такого «сигнала», можно на продолжительный период «заморозить» свои средства. Кроме того, если вы взглянете более внимательно, то увидите — переход через нулевую отметку часто происходит с запозданием. В это же время предыдущие сигналы, о которых мы написали выше, носят опережающий характер.
Заключение
Разумеется, существует множество более сложных стратегий, в которых участвует MACD. Например, он достаточно успешно используется в сочетании с индикатором относительной силы и с МА. Но нашей целью было показать самые простые и при этом эффективные методы работы с ним.
И помните — даже если вы видите самый точный сигнал, всегда устанавливайте ордера stop-loss и take-profit. Это позволит вам избежать ненужных рисков и выстроить стратегию, которая будет приносить вам прибыль в течение продолжительного времени.
